Bbz Trading System

Através do tempo e Tradables. Trading tendências com as bandas Bollinger Z-Test. by Jacinta Chan Bandas de desvio padrão são úteis na determinação de tendências Aqui, o autor desenvolve um sistema de negociação baseado nesta idéia que produz retornos elevados com baixo risco controlado. Conjunto de técnicas de negociação que vou apresentar aqui usa bandas de desvio padrão para determinar as tendências e ajudar a desenvolver um sistema de negociação que gera altos retornos em baixo risco controlado O nome para este sistema de comércio, BBZ, é um acrônimo derivado de Bollinger Bands e z , Baseado em um artigo do Working Money publicado em outubro de 2002 por Veronique Valcu No Z-Score Indicator, Valcu relacionado z-scores para Bollinger Bands Intrigado pelo artigo e para continuar essa discussão, eu queria dar uma olhada mais de perto essa relação E introduzir as Bollinger Bands z-test BBZ. O Z-score Z mede a direção da diferença entre o preço de fechamento C da média móvel média do período n, dado o desvio padrão n-período s Assim, a fórmula torna-se. Valores positivos ou negativos mostram que o preço de fechamento C está acima de C ou abaixo de C, respectivamente. As propriedades que os comerciantes de interesse são retorno e risco Em finanças, a média representa retorno esperado e desvio padrão representa risco esperado. Estatísticas, podemos definir gama de negociação como os preços que são observados dentro do esperado 1 banda de desvio padrão Eu defino tendência de negociação como os preços que são observados acima de 1 banda de desvio padrão para uptrends e abaixo de -1 banda de desvio padrão para downtrends. This artigo irá mostrar Como desenhar e desenvolver este sistema de negociação Ele delineia a pesquisa, por que o indicador z-score é usado, os testes e os resultados. DESIGNING THE SYSTEM. Step 1 Análise de dados Realizar uma análise de dados sobre a série de preços A ferramenta estatística mais básica É a média eo desvio padrão dos retornos Isto lhe dará uma idéia da tendência predominante uma média positiva para a maioria dos dias mostra uma tendência de alta, e uma média negativa para a maioria dos dias s Como uma tendência de baixa Você também pode determinar a volatilidade dos retornos Continua na edição de março de Análise Técnica de STOCKS COMMODITIES. Excerpted de um artigo publicado originalmente na edição de março de 2006 de Análise Técnica da revista STOCKS COMMODITIES Todos os direitos reservados Copyright 2006, Análise Técnica, Inc Return to March 2006 Conteúdo. Trading Tendências com Bandas Bollinger Z-Test BBZ System. Original artigo por Jacinta Chan AIQ Código por Richard Denning. Como o programa AIQ é particularmente bem adequado para testar um sistema de negociação em um portfólio de ações, eu decidi Para conceber um sistema que iria trocar o NASDAQ 100 lista de ações que eu usei o período 9 1 2000 a 1 6 2006 como o período de amostragem para ajustar os parâmetros Este período inclui urso, touro e sideways markets. In em contraste com negociação de futuros Sistemas de tendências, seguindo os sistemas de negociação de ações que funcionam bem são bastante difíceis de construir devido ao fato de que ações individuais não tendem a tendência tanto quanto futuros Nd são mais voláteis Geralmente um sistema de seguimento de tendência exigirá o market timing filtros para evitar grande drawdowns Na execução de alguns testes, descobri que 40 dias e 0 9 desvios padrão estavam entre os melhores conjuntos de parâmetros para o período de amostra. O teste na amostra, quando tanto o lado longo e curto foram incluídos foram menos do que satisfatória, sem filtros de mercado timing O lado longo trabalhou durante os períodos de alta, mas o lado curto não Inversamente, o lado curto trabalhou durante os períodos de baixa, mas o lado longo Não. Eu então adicionei alguma tendência após os filtros de tempo de mercado usando o índice NDX Os filtros tendem a impedir que o sistema de tomar posições curtas em ações individuais quando o NDX está tendendo para cima e impedir que o sistema de tomar posições longas quando o NDX tende para baixo. FIGURA 1 clique aqui para ver Bollinger Bands Sistema Z com filtros de temporização adicionados Figura 1 é a curva de equidade para o sistema de BBZ longo e curto combinado com tim de mercado Os filtros negociando os estoques de NASDAQ 100, comparados ao índice de NASDAQ 100. Uma vez que os filtros de sincronização de mercado foram adicionados, o desempenho de sistema melhorou drasticamente Eu também executei testes de fora-de-amostra para os dois sistemas durante o período 9 1 1995 a 9 1 2000 Os resultados dos testes in-sample e out-of-sample estão resumidos na Tabela 1. Por curiosidade, comecei a testar uma estratégia comercial popularizada por Jacinta Chan em seu artigo de 2006 na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities Chamado de negociação tendências com o Bollinger Bands Z-Test e também recomendado por ela em seu livro Everything Technical Analysis Como o comércio como um Professional. To minha surpresa e não acredito, a estratégia realmente perder dinheiro depois de fatorada no custo de negociação - comissões Escorregamento e rolos O backtesting foi feito em Bursa FKLI mês sem contrato contínuo sem ajuste de Jan 1996 até agosto de 2009 com 1 contrato básico Long Short Eu uso as comissões de RM50 por contrato por ro Und-turn e rolos de deslizamento por contrato por rodada de 5 pts um padrão que eu uso para todas as estratégias de tendência de seguimento Eu backtest em FKLI. A estratégia é basicamente uma tendência à base de volatilidade-seguindo onde você vai Long quando o valor Z-teste Quebra acima de 1 e fecha a posição Long quando vai abaixo de 1, então vá Curto quando o valor do teste z vai quebra abaixo de -1 e fecha a posição Curta quando ela volta acima de -1 A única coisa perceptível é que a estratégia gerou bastante Lote de comércios 345, portanto, um monte de comissões e derrapagem - que fez uma estratégia rentável perder dinheiro depois de fatorada no custo de negociação skid. Por favor deixe-me saber se o seu resultado backtested diferente do meu Eu ficaria feliz em corrigir o meu erro e Pedimos desculpas aos fãs da estratégia disse. Em meu próximo post, vou mostrar-lhe como você pode transformar BBZ estratégia em um sistema respeitável, alterando apenas a forma como você sair do seu comércio e vou postar o resultado backtested como prova também. Disclaimer Tomado de CFTC REGRA 4 41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM ALGUMAS LIMITAÇÕES SEM ACORDO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU SOB COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE FOR CASO, DE CERTA FACTORES DE MERCADO, TAL COMO A FALTA DE LIQUIDEZ PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É PROVÁVEL ATINGIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. O QUE VOCÊ LEIA AQUI DEVERIA SER USADO COMO APRENDIZAGEM DE SIDA SOMENTE E NÃO DEVE SER CONSTRUÍDO COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO SE VOCÊ DECIDIR INVESTIR DINHEIRO REAL, TODAS AS DECISÕES COMERCIAIS SÃO SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE.