Lucro Das Opções Negociação Estratégias

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A Estratégia Time Warp tem tudo o que você tem procurado em uma probabilidade de sucesso de negociação estratégica longo prazo, taxa de vitórias tão elevada como 3 a 1, riscos limitados, muitas oportunidades, requer pouco capital, requer pouco tempo e aproveita a passagem de Tempo. Os assinantes também recebem várias variações da estratégia Time Warp através da nossa aplicação web PDS Trader, a fim de escolher e escolher o que querem ndash ou negociá-los todos. Alguns dos comércios produziram mesmo 50 retornos semanais. Informações importantes sobre riscos Muitos comerciantes tendem a ignorar as isenções de risco, como se fossem meras técnicas exigidas no curso dos negócios nesta indústria. Este é um hábito perigoso muitos comerciantes têm desenvolvido. Com todas as estratégias de negociação, há potencial de lucro e há potencial de risco. Com demasiada frequência, os comerciantes interpretam o potencial de lucro como uma promessa de lucros, enquanto ao mesmo tempo, se os riscos são realizados, o potencial de risco prazo é interpretado que eu fui enganado. Isso é negociado. Há riscos, e esses riscos são muito reais. Potencial de risco significa que você poderia experimentar perdas. Lucro potencial significa que você poderia experimentar lucros. O desempenho passado, seja ele hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema de simplesmente ignorar as isenções de risco e não levá-las a sério é que ele faz com que os comerciantes tomem decisões que de outra forma não fariam. Especificamente, ignorando uma isenção de risco pode levar a decidir negociar uma estratégia que você de outra forma decidir contra a negociação se tivesse tomado os riscos associados a essa estratégia a sério. Ele também faz com que os comerciantes para parar as estratégias de negociação muito antes de eles deveriam parar de negociá-los porque eles não tomaram a isenção de responsabilidade do risco a sério. Entender o risco é mais importante para o sucesso global da negociação do que você imagina. Na verdade, a sua compreensão do risco (ou falta de compreensão), afeta praticamente todas as decisões de negociação que você faz a partir de mercados para o comércio, tamanho da conta para começar, começando comércio tamanho, níveis em que você aumentar ou diminuir o seu comércio tamanho e, claro , Quanto tempo permanecer comprometido com uma estratégia. É a seu detriment para ignorar este, e todo o outro disclaimer do risco associado com negociar. Cada estratégia associada a Opções para Lucros traz riscos. Em todos os casos, você decide se o potencial de lucro vale a pena o potencial de risco. O básico de opções de rentabilidade Opção de negociação oferece ao investidor a oportunidade de lucrar em uma das duas maneiras básicas por ser um comprador de opção, ou por ser uma opção escritor vendedor). Enquanto alguns investidores têm o equívoco de que a opção de negociação só pode ser rentável durante períodos de alta volatilidade. A realidade é que as opções podem ser negociadas lucrativamente mesmo durante períodos de baixa volatilidade. A negociação de opções pode ser lucrativa sob as circunstâncias certas, porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmicos e nunca estáticos, graças ao processo contínuo de descoberta de preços nos mercados financeiros. (Veja o tutorial sobre Investopedias em Opções Básicas). Confuso Não conhece suas colocações de suas chamadas Isso é o que os vídeos Investopedias são para Noções Básicas de Opção de Exibição e Opção de Opção.) Noções básicas de rentabilidade da opção Um comprador de opção é fazer um lucro se o Dizer um estoque, para mantê-lo simples sobe acima do preço de exercício (para uma chamada) ou cai abaixo do preço de exercício (por um put) antes da expiração do contrato de opção. Inversamente, um escritor da opção está para fazer um lucro se o estoque subjacente permanece abaixo do preço de exercício (se uma opção de chamada foi escrita), ou permanece acima do preço de exercício (se uma opção de venda foi escrita) antes da expiração. A quantia exata de lucro depende de (a) a diferença entre o preço da ação eo preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção é fechada, e (b) o montante do prêmio pago (pelo comprador da opção) ou coletado O gravador de opções). (Leia mais sobre como as opções são fixadas o preço.) Compradores das opções contra vendedores da opção Um comprador da opção pode fazer um retorno substancial no investimento se o comércio da opção trabalhar para fora. Um escritor de opção faz um retorno comparativamente menor se o comércio opção é rentável, que implora a pergunta por que incomoda escrever opções Porque as probabilidades são tipicamente esmagadoramente do lado do escritor opção. Um estudo no final dos anos 90 pela Chicago Mercantile Exchange (CME) descobriu que um pouco mais de 75 de todas as opções mantidas à expiração no CME expirou sem valor. Evidentemente, isso exclui as posições de opções que foram fechadas ou exercidas antes do vencimento. Mas mesmo assim, o fato de que para cada contrato de opção que estava no dinheiro (ITM) na expiração, havia três que estavam fora do dinheiro (OTM) e, portanto, inútil é uma estatística muito contando. Avaliando a sua tolerância ao risco Heres um teste simples para avaliar a sua tolerância ao risco, a fim de determinar se você é melhor ser um comprador opção ou um escritor opção. Vamos dizer que você pode comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com o preço de cada chamada em 0,50. Cada contrato tem tipicamente 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custariam 500 (0.50 x 100 x 10 contratos). Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga 500 e que é a perda máxima que você pode incorrer. No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado. Então, o que é a captura A probabilidade de o comércio ser rentável não é muito elevado. Enquanto essa probabilidade depende da volatilidade implícita da opção de compra eo período de tempo restante até a expiração, vamos chamá-lo 25. Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opção de compra, seu lucro máximo é o valor da receita de prêmio. Ou 500, enquanto sua perda é teoricamente ilimitada. No entanto, as probabilidades de o comércio de opção ser rentável são muito em seu favor, em 75. Então você arriscaria 500, sabendo que você tem 75 chances de perder o seu investimento e 25 chance de fazer uma grande pontuação Ou prefere Para fazer um máximo de 500, sabendo que você tem 75 chance de manter a quantidade inteira ou parte dele, mas tem uma chance de 25 do comércio sendo um perdedor A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia de sua tolerância ao risco E se você é melhor fora de ser um comprador da opção ou um escritor da opção. Recompensa risco-recompensa das estratégias de opções básicas Enquanto chamadas e puts pode ser combinado em várias permutações para formar estratégias de opções sofisticadas, permite avaliar o risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas Comprar uma chamada. Esta é a estratégia de opção mais básica imaginável. É uma estratégia de risco relativamente baixo, uma vez que a perda máxima é restrita ao prémio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada (embora, como dito anteriormente, as probabilidades de o comércio ser muito rentável são geralmente bastante baixa) . Comprar um put: Esta é outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio funciona. Comprando puts é uma alternativa viável para a estratégia mais arriscada de venda a descoberto. Enquanto put também pode ser comprado para cobrir o risco de queda em uma carteira. Porém, como os índices de ações tendem a apresentar tendências mais elevadas ao longo do tempo, o que significa que as ações tendem a avançar com mais freqüência do que declinam, o perfil de risco-recompensa de um comprador é um pouco menos favorável do que o de um comprador de chamadas. Escrevendo um put. Colocar escrita é uma estratégia favorecida de comerciantes opção avançada, uma vez que no pior cenário, o estoque é atribuído ao escritor put, enquanto o melhor cenário é que o escritor retém o montante total do prêmio opção. O maior risco de escrever é que o escritor pode acabar pagando muito para um estoque se posteriormente tanques. O perfil risco-recompensa de escrever por escrito é mais desfavorável do que o de colocar ou comprar compra, uma vez que a recompensa máxima é igual ao prémio recebido, mas a perda máxima é muito maior. Escrever uma chamada. A escrita da chamada vem em duas formas cobertas e descobertas (ou despidas). A escrita da chamada coberta é uma outra estratégia favorita dos comerciantes da opção intermediária a avançada, e é usada geralmente para gerar a renda extra de uma carteira. Trata-se de escrever uma chamada ou chamadas de ações mantidas dentro da carteira. Mas a escrita de chamada descoberta ou nua é a província exclusiva de comerciantes de opções tolerantes a riscos e sofisticados, pois tem um perfil de risco semelhante ao de uma venda a descoberto em um estoque. A recompensa máxima na escrita de chamada é igual ao prêmio recebido. O maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que o estoque subjacente será chamado de distância. Com escrita de chamada nua. A perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como é com uma venda a descoberto. Os investidores e comerciantes realizam opções de negociação para cobrir posições abertas (por exemplo, compra de opções para proteger uma posição comprada ou compra de chamadas para proteger uma posição vendida) ou especular sobre os movimentos de preços prováveis ​​de um ativo subjacente. O maior benefício de usar opções é o de alavancagem. Por exemplo, digamos que um investidor tem 900 para investir, e desejos mais bang para o buck. O investidor é muito otimista no curto prazo, por exemplo, a Apple, que assumimos está a negociar em 90 e, portanto, pode comprar um máximo de 10 partes da Apple (excluímos comissões de simplicidade). A Apple também tem três meses de chamadas com um preço de exercício de 95 disponíveis para 3. Em vez de comprar as ações, o investidor compra três contratos de opção de compra (novamente ignorando comissões). Pouco antes das opções de chamada expirarem, suponha que a Apple está negociando em 103 e as chamadas estão sendo negociadas em 8, momento em que o investidor vende as chamadas. Veja como o retorno do investimento se acumula em cada caso. Compra definitiva de ações da Apple: Lucro 13 de (103 - 90) x 10 ações 130 14,4 retorno (130 900) Compra de 3 contratos de opções de compra: Lucro 8 x 100 x 3 contratos 2.400 Claro que o risco de comprar as chamadas em vez das ações é que se a Apple não tivesse negociado acima de 95 por vencimento da opção, as chamadas teriam expirado sem valor. Na verdade, a Apple teria que negociar em 98 (ou seja, 95 preço de exercício 3 prémio pago), ou cerca de 9 superior ao seu preço quando as chamadas foram compradas, apenas para o comércio para quebrar mesmo. O investidor pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-los para registrar lucros, mas o exercício das chamadas exigiria o investidor para chegar a uma quantia substancial de dinheiro. Se o investidor não pode ou não fazê-lo, então ele ou ela iria renunciar ganhos adicionais feitos por ações da Apple após as opções expiram. Selecionando a opção certa para o comércio Aqui estão algumas orientações gerais que devem ajudá-lo a decidir que tipos de opções para o comércio bullish ou bearish. Você é otimista ou bearish no estoque, no setor, ou no mercado largo que você deseja negociar Se assim, você é rampantly, moderado, ou apenas um tad bullish (ou bearish) fazer esta determinação ajudá-lo-á a decidir que estratégia da opção usar-se , Qual o preço de exercício a ser utilizado eo prazo de expiração a ser utilizado. Vamos dizer que você está desenfreadamente otimista sobre estoque hipotético XYZ, um estoque de tecnologia que está negociando em 46. Volatilidade. Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta (digamos 20), então pode ser uma boa idéia para comprar chamadas no estoque, uma vez que tais chamadas poderiam ser relativamente baratos. Preço de Exercício e Expiração. Como você está desenfreadamente otimista em XYZ, você deve estar confortável com a compra fora das chamadas de dinheiro. Suponha que você não queira gastar mais de 0,50 por opção de compra e tenha a opção de ir para chamadas de dois meses com um preço de exercício de 49 disponível para 0,50 ou chamadas de três meses com um preço de exercício de 50 disponível para 0,47. Você decide ir com este último, uma vez que você acredita que o preço de exercício ligeiramente mais alto é mais do que compensado pelo mês extra à expiração. E se você fosse apenas ligeiramente bullish em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45 foi três vezes a do mercado global Neste caso, você poderia considerar escrever put de curto prazo para capturar a renda de prêmio, ao invés de comprar chamadas como na instância anterior . Como um comprador da opção, seu objetivo deve ser comprar opções com a expiração a mais longa possível, a fim dar seu tempo do comércio para trabalhar para fora. Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para o mais curto possível expiração, a fim de limitar a sua responsabilidade. Ao comprar opções, comprar os mais baratos possível pode melhorar suas chances de um comércio rentável. A volatilidade implícita de tais opções baratas é provável que seja bastante baixa e, embora isso sugira que as probabilidades de um comércio bem-sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção sejam underpriced. Portanto, se o comércio não funcionar, o lucro potencial pode ser enorme. Opções de compra com um menor nível de volatilidade implícita pode ser preferível à compra de aqueles com um nível muito elevado de volatilidade implícita, por causa do risco de uma maior perda se o comércio não funciona. Há um trade-off entre preços de exercício e expirações de opções, como o exemplo anterior demonstrou. Uma análise dos níveis de suporte e resistência, bem como os principais eventos futuros (como um release de resultados) é útil para determinar qual preço de exercício e prazo de validade devem ser usados. Compreender o setor ao qual pertence o estoque. Por exemplo, os estoques de biotecnologia comercializam frequentemente resultados binários quando os resultados dos ensaios clínicos de um grande fármaco são anunciados. Profundamente fora do dinheiro chamadas ou puts pode ser comprado para negociar sobre esses resultados, dependendo se é um bullish ou bearish sobre o estoque. Obviamente, seria extremamente arriscado escrever chamadas ou colocar ações de biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que a receita de prêmio ganho compense esse risco. Da mesma forma, faz pouco sentido comprar profundamente fora das chamadas de dinheiro ou coloca em sectores de baixa volatilidade como utilitários e telecomunicações. Use opções para negociar eventos únicos, como reestruturações corporativas e spin-offs, e eventos recorrentes como lançamentos de resultados. As ações podem exibir comportamento muito volátil em torno de tais eventos, dando ao comerciante de opções savvy uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, a compra barata fora do dinheiro chamadas antes do relatório de ganhos em um estoque que foi em uma queda pronunciada. Pode ser uma estratégia rentável se ele consegue bater expectativas baixas e, subseqüentemente, surges. Os investidores com menor apetite ao risco devem aderir a estratégias básicas como call ou put buy, enquanto estratégias mais avançadas como escrever e escrever por telefone só devem ser usadas por investidores sofisticados com tolerância ao risco adequado. Como as estratégias de opções podem ser adaptadas para corresponder a tolerância única ao risco e exigência de retorno, elas oferecem muitos caminhos para a lucratividade. Divulgação: O autor não possui nenhum dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. O artigo 50 é uma cláusula do tratado da UE que descreve as medidas que um país membro deve tomar para sair da União Europeia. Grã-Bretanha. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. Estratégias de negociação - Como usá-los - Lucro em qualquer situação de mercado As estratégias de opção são implementadas combinando uma ou mais posições de opção e possivelmente uma posição de estoque subjacente. Em outras palavras, uma estratégia de negociação é uma maneira calculada de usar opções isoladamente ou em uma combinação, a fim de fazer um lucro de movimentos de mercado. Estratégias de opção pode dar-lhe um maior lucro com menos risco em comparação com a tradicional compra e venda de ações. Uma coisa vital importante a considerar ao investir é quando sair e como. Uma estratégia de saída eficaz precisa ser decidida com antecedência, e preso a sem permitir que as emoções para influenciá-lo. Existem muitos tipos de estratégias de negociação de opções que podem ser aplicadas, dependendo da sua opinião ou previsão, de qual direção o estoque subjacente vai se mover. Uma diretriz para escolher as ações corretas para ir com as estratégias de opções direita está disponível lendo Estratégias de opções para Estilos de ações diferentes. Os vários movimentos de ações são levados em conta bullish e bearish, bem como grandes movimentos, ou movimentos mais lentos, moderados, em qualquer direção - e uma estratégia que pode ser aplicada a cada um desses movimentos. Estratégias de opção são o instrumento mais versátil no mercado financeiro hoje, permitindo-lhe muitas oportunidades para fazer um maior lucro com um risco limitado. As estratégias de opções podem ser favoráveis ​​se os movimentos no estoque subjacente são otimistas (movendo-se para cima), negativos (movendo-se para baixo) ou neutros. Várias estratégias podem ser empregadas durante certos dias de expiração de opções, como quando a hora das bruxas ocorre em dias de bruxaria tripla ou dias de bruxaria quádrupla. Onde volume e volatilidade serão um fator principal que ocorre. Antes de comprar ou vender opções, você precisa de uma estratégia, que no longo prazo irá atender às suas metas de investimento. Um dos benefícios das opções é a flexibilidade que eles oferecem - eles podem complementar seu portfólio de qualquer maneira que você deseja. Um método de ajudar em estratégias bem sucedidas da opção é negociando faixas de Bollinger. Estes podem ajudá-lo a compreender certas características de um estoque, como a alta ou baixa do dia, se o estoque está tendendo, ou mesmo se é volátil ou não. Existem muitas outras estratégias de negociação para usar com opções, algumas das quais são relativamente fáceis de entender e colocar em prática. Outras estratégias são mais complexas e complicadas, e seus propósitos tornam-se mais fáceis de entender com mais experiência e conhecimento. Com o uso de sólidas estratégias de negociação, as opções são definitivamente um dos veículos de investimento mais dinâmicos disponíveis para os comerciantes e investidores. Outra estratégia de negociação de opções Uma das estratégias de opções menos sofisticadas que pode realizar um objetivo de mercado neutro com pouco aborrecimento - e sua eficácia - é conhecido como um straddle. Straddles são uma estratégia de negociação de opções com as quais o investidor detém uma posição em uma chamada e colocar com o mesmo preço de exercício (at-the-money) e data de validade. Com opções, você compra uma chamada se você espera que o mercado a subir, e você compra um colocar se você espera que o mercado para ir para baixo. Straddles, no entanto, são estratégias para usar quando você não tem certeza de que forma o mercado vai, mas você acredita que algo grande vai acontecer em qualquer direção. Uma propagação da borboleta é uma estratégia negociando da opção que combina um bull e uma propagação do urso. Usa três preços de exercício. Os preços inferiores dois strike são utilizados no spread de touro, eo preço de greve mais elevado na propagação de urso. Podem ser usados ​​tanto puts como chamadas. Esta estratégia tem um risco limitado e um lucro limitado. Este tipo de estratégia de negociação de opções é uma borboleta convencional que fornece negociações neutras, mas pode ser estruturado com mais de uma inclinação direcional, modificando os preços de exercício envolvidos. A estrutura básica de uma borboleta longa é vender o corpo e comprar as asas. O comércio tem uma estrutura de 1 x 2 x 1. O corpo da mosca deve ser centrado em qualquer que seja o seu preço-alvo é para o estoque. Portanto, em mais detalhes, margens borboleta longa são inseridos quando o investidor acha que o estoque subjacente não vai subir ou cair muito por expiração. Usando chamadas, a borboleta longa pode ser construída comprando uma chamada mais baixa in-the-money, escrevendo duas chamadas de at-the-money e comprando outra chamada de fora-of-the-money de golpe mais elevada. Um débito líquido resultante é tomado para entrar no comércio. O lucro máximo para a propagação de borboleta longa é atingido quando o preço subjacente das ações permanece inalterado na expiração. A este preço, apenas a chamada de ataque mais baixa expira no dinheiro. A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo: Lucro Máximo Preço de Greve de Chamada Curta - Preço de Greve de Ataque Inferior Longo Call - Líquido Líquido Pago - Comissões Pagas Lucro Máximo Alcançado Quando Preço do Preço de Ataque Subjacente de Chamadas Curtas Perda máxima para a borboleta longa Spread é limitado ao débito inicial tomado para entrar no comércio mais comissões. A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo: Perda Máxima Líquida Prêmio Comissões Pagadas Perda Máxima Pagada Ocorre Quando Preço do Preço de Ataque Subjacente de Lançamento Longo Mais Alto Há dois pontos de equilíbrio para a posição de propagação da borboleta. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas. Preço do Strike High Strike Preço de Higher Strike Long Call - Preço Líquido Pagou Lower Breakeven Ponto Strike Preço de Strike Inferior Long Call Net Premium PaidStock Opção Trading Strategies Sobre nossas estratégias de negociação de opções de ações Options-Intelligence se esforça para atender os comerciantes que são sérios sobre fazer estoque incrível Opção negocia mês após mês. Até à data, a Options-Intelligence gerou mais de 3358 negócios de duas estratégias de negociação de opções de ações proprietárias, resultando em uma fantástica história de 77 prêmios. Nenhum outro serviço comercial usando opções de ações ou qualquer outro instrumento tem resistido a um rigoroso teste de tempo. Nenhum outro serviço produziu resultados surpreendentes e consistentes mês após mês. Estratégia de jogos especiais A Estratégia de negociação de opções de jogos especiais é a segunda estratégia de negociação de opções de ações da Options-Intelligence. Esta estratégia foi introduzida em 2005 como um meio de proporcionar aos nossos membros oportunidades de negociação de opções adicionais ao longo do mês. Estratégia de opções básicas A Estratégia de negociação de opções principais é a estratégia de negociação de opções de ações de primeira classe da Options-Intelligence. A estratégia foi desenvolvida em 1997 e produziu uma riqueza de negociações de opções de ações vencedoras. Bundle Strategy O Option Trading Strategy Bundle combina ambas as nossas estratégias bem-sucedidas de opções de ações em uma só. Esta estratégia oferece aos nossos membros a maioria das oportunidades de negociação de opções e é uma maneira perfeita de tirar proveito de tudo o que temos para oferecer por menos.