Django Forex

Valuehorizon-forex 0 1.A Conjunto de ferramentas de dados de câmbio estrangeiro baseado em Django Parte do aplicativo Valuehorizon ecosystem. image target image target image target. Um conjunto de ferramentas de dados de câmbio estrangeiro baseado em Django Fornece funcionalidade de séries temporais com plugins estatísticos internos Volatilidade e retornos Você também pode escrever seus próprios plugins estatísticos Ele também inclui documentação, cobertura de teste e uma boa quantidade de dados de amostra para brincar com Este aplicativo é uma parte do ecossistema de aplicativo Valuehorizon. Por favor, arquive bugs e envie solicitações de puxar para o GitHub Repositório e problema tracker. GitHub repositório problema tracker. This projeto é patrocinado por Valuehorizon Se você precisar de assistência em seu projeto s, entre em contato conosco. Notícias Forex para a Ásia de negociação terça-feira 14 de março de 2017.News do Reino Unido durante a noite lá que a legislação Para permitir que PM Maio para desencadear Artigo 50 tenha passado Parlamento Em outros desenvolvimentos, parece provável que o PM vai rejeitar a chamada da Escócia Nicola S Turgeon para um outro referendo da independência, pelo menos no momento sugerido por Sturgeon mais em ambos nas balas acima. De outra forma o fluxo da notícia era razoavelmente light. On a parte dianteira dos dados nós obtivemos dois libertações pròxima prestadas atenção, dados australianos da pesquisa do negócio dn então o dump dos dados Da China, incluindo as vendas de varejo de produção industrial e investment. First ativos fixo foi o Aussie data. As você pode ver, nenhum desses é muito bom em comparação com os priors, mas por outro lado, ambos ainda estão em níveis decentes Há mais No link, e algo para ambos os touros e ursos lá, mas no equilíbrio a liberação foi julgado como não bad. The dólar australiano perdeu alguns pontos sobre os dados, de cerca de 0 7565 a cócegas 0 7550 sua desde voltar a cerca de 0 7560, Indicado a uma extensão pelos dados decente China que me traz to. Overall, sinais de estabilização na economia da China continuar as advertências habituais aplicam-se naturalmente. As moedas eram bastante estáveis ​​USD JPY marcado um pouco mais cedo, tur Ning voltar para baixo antes de 115 e perder 20 ou mais pontos EUR, CHF e GBP são todos pouco mudou, como é o anúncio NZD. The FOMC é quarta-feira tempo EU poderia ser uma longa espera. Premier forex trading news site. Founded em 2008 , É o primeiro site de notícias de negociação de forex, oferecendo comentários, opiniões e análises interessantes para verdadeiros profissionais de comércio de câmbio Obtenha as últimas novidades de troca de câmbio e atualizações atuais de comerciantes ativos diariamente blog posts apresentam análise técnica de ponta dicas, análise de forex e moeda Par de tutoriais de negociação Descubra como tirar proveito de oscilações nos mercados de câmbio globais e ver nossa análise de notícias em tempo real forex e as reações às notícias do banco central, indicadores econômicos e eventos mundiais.2017 - Live Analytics Inc v 0 8 2659.HIGH RISK ADVERTÊNCIA Negociação de câmbio traz um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores Alavancagem cria riscos adicionais e perda de exposição Antes de decidir negociar estrangeiros ex Mudar, considerar cuidadosamente os seus objectivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial não investir dinheiro que você não pode perder Pergunte a si mesmo sobre os riscos associados à negociação de câmbio, Consultor financeiro ou fiscal independente se você tiver alguma dúvida. AVISO ADVISOR FOREXLIVE fornece referências e links para blogs selecionados e outras fontes de informações econômicas e de mercado como um serviço educacional para seus clientes e prospects e não endossa as opiniões ou recomendações dos blogs ou Outras fontes de informação Os clientes e as perspectivas são aconselhados a considerar cuidadosamente as opiniões e análises oferecidas nos blogs ou outras fontes de informação no contexto do cliente ou perspectiva s análise individual e tomada de decisão Nenhum dos blogs ou outras fontes de informação deve ser Considerado como constituindo um historial O desempenho passado não é garantia de resu futuro Lts e FOREXLIVE aconselha especificamente clientes e prospetos para examinar com cuidado todas as reivindicações e representações feitas por conselheiros, bloggers, gerentes de dinheiro e vendedores do sistema antes de investir quaisquer fundos ou de abrir uma conta com todo o negociante de Forex Qualquer notícia, opiniões, pesquisa, dados, ou a outra informação Contida neste site é fornecida como comentário geral do mercado e não constitui investimento ou consultoria comercial FOREXLIVE expressamente renuncia qualquer responsabilidade por qualquer perda de capital ou lucros, sem limitação, que possam surgir directa ou indirectamente a partir do uso ou confiança em tais informações Como com todos os tais Serviços de consultoria, os resultados anteriores nunca são uma garantia de resultados futuros. Viewing Touch Clique em qualquer lugar para fechar. Forex Trading Diário 1 - Forex Trading automatizado com a OANDA API. I anteriormente mencionado no artigo QuantStart 2014 In Review que eu estaria gastando alguns dos 2015 escrevendo sobre forex trading automatizado. Dado que eu próprio geralmente realizar pesquisas em equiti Es e futuros mercados, eu pensei que seria divertido e educacional para escrever sobre as minhas experiências de entrar no mercado forex no estilo de um diário Cada entrada diário tentará construir sobre todos aqueles antes, mas também deve ser relativamente auto-contido. Nesta primeira entrada do diário eu estarei descrevendo como configurar uma nova conta de corretora de prática com OANDA, bem como como criar um mecanismo de negociação multiprojeto básico orientado a eventos que pode executar automaticamente negócios em um ambiente de prática e ao vivo. Ano passamos muito tempo olhando para o backtestter evento-driven principalmente para ações e ETFs O que eu apresento abaixo é voltado para forex e pode ser usado para negociação de papel ou negociação ao vivo. Eu tenho escrito todas as instruções a seguir para Ubuntu 14 04, mas eles devem facilmente traduzir para Windows ou Mac OS X, usando uma distribuição Python como Anaconda A única biblioteca adicional usada para o mecanismo de negociação Python é a biblioteca de solicitações, que é necessária para R comunicação para a OANDA API. Since este é o primeiro post diretamente sobre o comércio de câmbio, eo código apresentado abaixo pode ser diretamente adaptado para um ambiente de negociação ao vivo, gostaria de apresentar os seguintes disclaimers. Disclaimer Trading de câmbio sobre margem transporta Um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento , Nível de experiência e apetite de risco A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos os seus investimentos iniciais e, portanto, você não deve investir dinheiro que você não pode perder Perder Você deve estar ciente de todos os riscos associados com câmbio Negociar, e procurar o conselho de um conselheiro financeiro independente se você tiver qualquer dúvida. Este software é fornecido como é e qualquer expresse D ou garantias implícitas, incluindo, mas não se limitando a, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica são exoneradas. Em nenhum caso os regentes ou contribuintes serão responsáveis ​​por qualquer dano direto, indireto, incidental, especial, exemplar ou conseqüente Incluindo, mas não se limitando a, aquisição de bens ou serviços substitutivos, perda de uso, dados ou lucros ou interrupção de negócios, porém causados ​​e em qualquer teoria de responsabilidade, seja em contrato, responsabilidade estrita ou delito, incluindo negligência ou Do uso deste software, mesmo se aconselhado da possibilidade de tal damage. Setting Up uma conta com OANDA. A primeira pergunta que vem à mente é Por que escolher OANDA Simplesmente colocar, depois de um pouco de googling em torno de corretores forex que tinha APIs , Eu vi que a OANDA havia recentemente lançado um bom REST API que poderia ser facilmente comunicada com de praticamente qualquer idioma de uma forma extremamente simples Depois de ler através de seus Desenvolvedor API documentação Eu decidi dar-lhes uma tentativa, pelo menos com uma prática account. To ser claro - Eu não tenho nenhuma relação anterior ou existente com OANDA e estou apenas fornecendo esta recomendação com base na minha experiência limitada jogando com a sua prática API e alguns Breve uso para download de dados de mercado, enquanto empregados em um fundo anteriormente Se alguém tem deparar com qualquer outro corretores de forex que também têm uma API similarmente moderna, então eu d ser feliz para dar-lhes um olhar também. Antes de utilizar a API é necessário assinar Up para uma conta de prática Para fazer isso, vá para o link de inscrição Você verá a tela de inscrição tela. OANDA a seguir. Você será capaz de fazer login com suas credenciais de login Certifique-se de selecionar a guia fxTradePractice do Tela de início de sessão. OANDA tela de login. Uma vez que você precisará fazer uma nota de seu ID de Conta É listado abaixo do meu cabeçalho de fundos preto ao lado de Mina Primária é um número de 7 dígitos Além disso, você também precisará Gerar um perso Nal API token Para fazer isso, clique em Gerenciar o Acesso à API embaixo da aba Outras Ações no canto inferior esquerdo. Neste estágio, você será capaz de gerar um token da API. Você precisará da chave para usar mais tarde, por isso certifique-se de anotá-la também . Agora você quer lançar o aplicativo FXTrade Practice, que nos permitirá ver as ordens executadas e nossa perda de lucro de papel. Se você estiver executando um sistema Ubuntu você precisará instalar uma versão ligeiramente diferente do Java Em particular, o Oracle Versão do Java 8 Se você não fizer isso, então o simulador de prática não vai carregar a partir do navegador que eu executei esses comandos no meu system. You agora será capaz de lançar o ambiente de negociação prática Voltar ao painel OANDA e clique no verde destacado Lançamento FXTrade Practice link Trará um diálogo Java perguntando se você deseja executá-lo Clique em Executar e da ferramenta fxTrade Practice irá carregar Mina predefinido para um gráfico de velas de 15 minutos de EUR USD com o painel de cotação à esquerda. OANDA fxTrade Prática sc Reen. At este ponto, estamos prontos para começar a projetar e codificar o nosso sistema automatizado de negociação forex contra o OANDA API. Overview de Trading Architecture. Se você tem seguido a série backtester evento-driven para ações e ETFs que eu criei no ano passado, você Vai estar ciente de como tal sistema de negociação orientada a eventos Para aqueles de vocês que são novos para o software orientado a eventos eu sugeriria fortemente a leitura através do artigo, a fim de ganhar alguma introspecção em como eles trabalham. Em essência, o programa inteiro É executado em um loop infinte enquanto que só termina quando o sistema de negociação é desligado O mecanismo de comunicação central do programa é dado através de uma fila que contém events. The fila é constantemente consultado para verificar novos eventos Uma vez que um evento foi retirado O topo da fila ele deve ser manipulado por um componente apropriado do programa Daí um feed de dados de mercado pode criar TickEvent s que são colocados na fila quando um novo preço de mercado chega Um sinal-g Enerating estratégia objeto pode criar OrderEvent s que devem ser enviados para uma corretora. A utilidade de tal sistema é dado pelo fato de que não importa o que ordem ou tipos de eventos são colocados na fila, como eles serão sempre corretamente Manipulado pelo componente direito dentro do programa. Além disso, diferentes partes do programa pode ser executado em segmentos separados, o que significa que nunca há qualquer espera por qualquer componente particular antes de processar qualquer outro. Isso é extremamente útil em situações de negociação algorítmica onde manipuladores de alimentação de dados de mercado E geradores de sinal de estratégia têm características de desempenho muito diferentes. O loop de negociação principal é dado pelo seguinte pseudo-código de Python. Como dissemos acima o código é executado em um loop infinito Em primeiro lugar, a fila é consultada para recuperar um novo evento Se a fila é Vazio e, em seguida, o ciclo simplesmente reinicia após um curto período de sono conhecido como o heartbeat Se um evento é encontrado o seu tipo é avaliado e, em seguida, o módulo relevante ou th Ou o manipulador de execução é chamado para lidar com o evento e, possivelmente, gerar novos que voltam para a fila. Os componentes básicos que vamos criar para o nosso sistema de negociação incluem o seguinte. Streaming Price Handler - Isto irá manter um longo - Correndo a conexão aberta aos servidores de OANDAs e envia dados da caraterística isto é o lance pede através da conexão para todos os instrumentos que nós estamos interessados ​​dentro. Strategy Signal Generator - Isto fará exame de uma seqüência de eventos do carrapato e usá-los para gerar ordens de troca que serão executadas pelo Handler. Execution Handler - Toma um conjunto de eventos ordem e, em seguida, cegamente executa-los com OANDA. Events - Esses objetos constituem as mensagens que são passadas ao redor na fila de eventos Nós só exigem dois para esta implementação, ou seja, o TickEvent eo OrderEvent. Ponto de Entrada Principal - O ponto de entrada principal também inclui o loop de comércio que pesquisa continuamente a fila de mensagens e envia mensagens para o componente correto. Nown como o evento loop ou handler. We agora irá discutir a implementação do código em detalhe Na parte inferior do artigo é a lista completa de todos os arquivos de código fonte Se você colocá-los no mesmo diretório e executar python você vai começar a gerar , Supondo que você tenha preenchido o seu ID de conta e de autenticação token de OANDA. Python Implementation. It é má prática para armazenar senhas ou chaves de autenticação dentro de um codebase como você nunca pode prever quem será eventualmente permitido o acesso a um projeto Em um sistema de produção Nós armazenamos essas credenciais como variáveis ​​de ambiente com o sistema e, em seguida, consulta esses envvars cada vez que o código é reimplantado Isso garante que as senhas e os tokens de autenticação nunca são armazenados em um sistema de controle de versão. No entanto, uma vez que estamos unicamente interessados ​​em construir um brinquedo Sistema e não estão preocupados com detalhes de produção neste artigo, em vez disso, separar esses tokens de autenticação em um arquivo de configurações. Na seguinte configuração Temos um dicionário chamado ENVIRONMENTS que armazena os pontos de extremidade da API para a API de fluxo de preços OANDA ea API de negociação. Cada subdicionário contém três pontos de extremidade API separados e prática. O sandbox API é puramente para testar código e para verificar que há Não há erros ou bugs Não tem as garantias de uptime das APIs reais ou práticas A API de prática, em essência, fornece a capacidade de comércio de papel Isso é, ele fornece todos os recursos da API real em uma conta de prática simulada O A API real é apenas isso - é a negociação ao vivo Se você usar esse ponto de extremidade em seu código, ele vai negociar contra o saldo da sua conta ao vivo BE EXTREMAMENTE CUIDADOSO. IMPORTANTE Ao negociar contra a API prática lembre-se que um custo de transação importante, Não considerado Desde que nenhum comércio está realmente sendo colocado no ambiente, este custo deve ser contabilizado de outra forma em outro lugar usando um modelo de impacto de mercado se você deseja realisti Avaliamos o desempenho. No seguinte estamos usando a conta de prática como dada pela configuração DOMAIN Nós precisamos de dois dicionários separados para os domínios, um cada para os componentes de API de streaming e negociação Finalmente temos o ACCESSTOKEN e ACCOUNTID Eu preenchi os dois abaixo Com IDs fictícios assim que você necessitará utilizar seus próprios, que podem ser alcançados da página da conta de OANDA. A etapa seguinte é definir os eventos que a fila se usará para ajudar a todos os componentes individuais comunicar Nós precisamos de dois TickEvent e OrderEvent Primeiro armazena informações sobre os dados do mercado de instrumentos, como o melhor pedido de licitação eo tempo de negociação. O segundo é usado para transmitir ordens ao manipulador de execução e, portanto, contém o instrumento, o número de unidades a negociar, o tipo de ordem de mercado ou limite e o lado Ou seja, comprar e vender. Para o futuro-prova o nosso código de eventos que vamos criar uma classe base chamada Evento e ter todos os eventos herdam a partir deste código O código é fornecido abaixo na próxima classe que estamos Vai criar vai lidar com a estratégia de negociação Nesta demonstração vamos criar uma estratégia um pouco absurdo que simplesmente recebe todos os carrapatos do mercado e em cada tick 5 aleatoriamente compra ou vende 10.000 unidades de EUR USD. Clearly esta é uma estratégia ridícula No entanto , É fantástico para fins de teste porque é fácil de codificar e entender Em entradas do diário futuro, vamos substituir isso com algo significativamente mais emocionante que esperamos transformar um lucro. O arquivo pode ser encontrado abaixo Vamos trabalhar através dele e ver o que Em primeiro lugar, importamos a biblioteca aleatória e o objeto OrderEvent de Nós precisamos da biblioteca aleatória para selecionar uma ordem de compra ou venda aleatória. Precisamos de OrderEvent, pois assim o objeto de estratégia enviará ordens para a fila de eventos, o que será mais tarde Ser executado pelo manipulador de execução. A classe TestRandomStrategy simplesmente toma o instrumento, neste caso, EUR USD, o número de unidades ea fila de eventos como um conjunto de parâmetros. N cria um contador de carrapatos que é usado para dizer quantas ocorrências de TickEvent ele viu. A maior parte do trabalho ocorre no método calculatesignals, que simplesmente leva um evento, determina se ele é um TickEvent caso contrário ignore e incrementa o tick counter Ele então verifica Para ver se a contagem é divisível por 5 e então aleatoriamente compra ou vende, com uma ordem de mercado, o número especificado de unidades É certamente não a maior estratégia de negociação do mundo, mas será mais do que adequado para nossos testes de API corretora OANDA O próximo componente é o manipulador de execução Esta classe é encarregada de atuar em instâncias OrderEvent e fazer pedidos para o corretor neste caso OANDA em uma moda muda Ou seja, não há nenhuma gestão de risco ou sobreposição de construção de potfolio O manipulador de execução simplesmente executar Qualquer ordem que tenha sido dada. Devemos passar todas as informações de autenticação para a classe Execution, incluindo a prática do domínio, real ou sandbox, o token de acesso e acc Ount ID Criamos então uma conexão segura com um dos Pythons construídos em bibliotecas. A maior parte do trabalho ocorre em executeorder O método requer um evento como um parâmetro Ele então constrói dois dicionários - os cabeçalhos e os parâmetros Estes dicionários serão então corretamente codificados parcialmente Por urllib outra biblioteca Python para ser enviado como uma solicitação POST para OANDAs API. We passar os parâmetros de cabeçalho Content-Type e Authorization, que incluem as nossas informações de autenticação Além disso, codificamos os parâmetros, que incluem o instrumento EUR USD, unidades, tipo de ordem E lado comprar vender Finalmente, fazemos o pedido e salvar a resposta. O componente mais complexo do sistema de negociação é o objeto StreamingForexPrices, que lida com as atualizações de preços de mercado de OANDA Existem dois métodos connecttostream e streamtoqueue. O primeiro método usa o Python Solicita que a biblioteca se conecte a um soquete de transmissão com os cabeçalhos e parâmetros apropriados Os parâmetros incluem a ID da conta e t Ele lista instrumento necessário que deve ser ouvido para atualizações neste caso é apenas EUR USD Observe a seguinte linha. Ela diz a conexão a ser transmitido e, portanto, mantidos abertos em uma maneira longa running. The segundo método, streamtoqueue realmente tenta Conectar-se ao fluxo Se a resposta não for bem-sucedida, ou seja, o código de resposta não é 200, então simplesmente retornar e sair Se for bem-sucedido tentamos carregar o pacote JSON retornado em um dicionário Python Finalmente, convertemos o dicionário Python com o instrumento , Bid ask e timestamp em um TickEvent que é enviado para a fila de eventos. Agora temos todos os principais componentes no lugar. O passo final é resumir tudo o que temos escrito até agora em um programa principal. O objetivo deste arquivo, conhecido Como é criar dois segmentos separados, um dos quais executa o manipulador de preços e outro que executa o manipulador de negociação. Por que precisamos de dois segmentos separados? Simplesmente, estamos executando duas partes separadas de código, Ntinuously em execução Se formos criar um programa não-threaded, então o soquete streaming usado para as atualizações de preços nunca seria liberar de volta para o caminho do código principal e, portanto, nunca seria realmente realizar qualquer negociação Similarmente, se nós corremos o comércio loop Veja abaixo, nós nunca realmente retornar o caminho de fluxo para o preço streaming socket Por isso, precisamos de vários segmentos, um para cada componente, para que eles possam ser realizados de forma independente Eles vão se comunicar uns com os outros através da fila de eventos. Por favor, Este um pouco mais Nós criamos dois segmentos separados com as seguintes linhas. Passamos o nome da função ou do método para o argumento de palavra-chave de destino e passamos um iterável, como uma lista ou tupla para o argumento de palavras-chave args, que passa esses argumentos para o argumento de palavra-chave de destino. Função do método real. Finalmente nós começamos ambos os tópicos com as seguintes linhas. Assim nós somos capazes de executar dois, efetivamente infinito looping, segmentos de código independentemente, que ambos se comunicam através dos eventos qu Eue Note que a biblioteca de threading Python não produz um verdadeiro multi-core multithreaded ambiente devido à implementação CPython do Python eo Global Interpreter Lock GIL Se você quiser ler mais sobre multithreading em Python, por favor dê uma olhada neste artigo. Vamos examinar o resto do código em detalhes Primeiro, importamos todas as bibliotecas necessárias, incluindo a fila de filas e tempo Nós, então, importar todos os arquivos de código acima Eu pessoalmente prefiro capitalizar quaisquer configurações, que é um hábito que eu peguei de trabalho Com Django. After que definimos a função de comércio, que foi explicado em Python pseudocode acima Um infinito enquanto loop é realizado enquanto True que continuamente sondagens da fila de eventos e só ignora o loop se for encontrado vazio Se um evento é encontrado Então é um TickEvent ou um OrderEvent e, em seguida, o componente apropriado é chamado para executá-lo Neste caso, é uma estratégia ou manipulador de execução O loop, em seguida, si Mply dorme para segundos heartbeat neste caso 0 5 segundos e continua. Finalmente, definimos o ponto de entrada principal do código na função principal É bem comentado abaixo, mas vou resumir aqui Em essência nós instanciar a fila de eventos e definir os instrumentos Unidades Então, criamos a classe streaming StreamingForexPrices streaming e, em seguida, o manipulador de execução Execução Ambos recebem os detalhes de autenticação necessários que são dadas pelo OANDA ao criar uma conta. Então, criamos a instância TestRandomStrategy Finalmente, definimos os dois segmentos e, em seguida, iniciá-los. Execute o código que você simplesmente precisa colocar todos os arquivos no mesmo diretório e chamar o seguinte no terminal. Note que para parar o código neste estágio exige uma morte dura do processo Python via Ctrl-Z ou equivalente Eu não adicionei Um fio adicional para lidar com o que seria necessário para parar o código com segurança Uma maneira potencial para parar o código em uma máquina Ubuntu Linux é para digitar. N passar a saída deste um número de processo para o seguinte. Quando PROCESSID deve ser substituído com a saída de pgrep Note que esta não é particularmente boa prática. Em artigos posteriores vamos criar um mecanismo mais sofisticado stop start que faz uso do Ubuntu S a supervisão do processo para ter o sistema de comércio em execução 24 7. A saída após 30 segundos ou assim, dependendo da hora do dia em relação às principais horas de negociação para EUR USD, para o código acima, é dada abaixo. As linhas mostram os dados dos carimbos JSON retornados da OANDA com os preços de solicitação de oferta. Posteriormente, você pode ver a saída da ordem de execução bem como a resposta JSON retornada da OANDA confirmando a abertura de um comércio de compra de 10.000 unidades de EUR USD eo preço alcançado em . Isto manter-se-á funcionar indefinidamente até que você mate o programa com um Ctrl-Z comando ou similar. Em uns artigos mais atrasados ​​nós vamos realizar algumas melhorias muito necessárias, including. Real estratégias - Estratégia forex apropriada S que geram sinais rentáveis. Infraestrutura de produção - Implementação de servidor remoto e 24 7 sistema de comércio monitorado, com stop start capacidade. Portfolio e gestão de risco - Carteira e risco sobreposições para todas as ordens sugeridas da estratégia. Multiple estratégias - Construindo um portfólio de estratégias que Integrar na superposição de gerenciamento de risco. Como com o backtestter de ações, também precisamos criar um módulo de backtesting forex que nos permita realizar pesquisas rápidas e facilitar a implantação de estratégias. Lembre-se de alterar ACCOUNTID e ACCESSTOKEN. Just Getting Started com Quantitative Trading.