Bollinger Band Estratégia de negociação do modelo Momentum Estratégia de negociação Setup. I Estratégia de negociação John Bollinger Bollinger Bands Conceito Tendência de seguir estratégia de negociação com base em Bollinger Bands Objetivo de pesquisa Verificação de desempenho do modelo trifásico Longo curto neutro Tabela de especificação 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup Negociações Longas Fechar i 1 UpperBand i 1 Negociações Curtas Fechar i 1 LowerBand i 1 Índice i. Current Bar Comércio Entrada Long Trades Uma compra no open é colocada depois de uma alta Instalação Short Trades Uma venda no open é colocada após uma baixa Exit Table 1 Portfolio 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações Dados 36 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Teste de Sensibilidade. Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para Lucro Factor, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Porcentagem de Negociações Rentáveis e Média de Média Média Perda Ratio A imagem final mostra a sensibilidade de Equity Curve. Tested Vari Ables MALength StDev Definições Tabela 1.Figura 1 Portfólio Inputs de Desempenho Tabela 1 Deslizamento da Comissão 0.Tales From the Trenches A Simple Bollinger Band Strategy. Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro Isso apresentou um sinal claro Que o estoque estava no território oversold. Nossa estratégia simples da faixa de Bollinger exige um fim abaixo da faixa mais baixa seguida por uma compra imediata o dia seguinte O próximo dia de troca não era até dezembro 26, que é o momento em que os comerciantes incorporariam suas posições Revelou-se um excelente comércio 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel iria negociar abaixo da banda inferior A partir desse dia para a frente, a Intel subiu todo o caminho passado a banda superior Bollinger Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. O movimento do preço não era grande, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar com a leitura relacionada, veja Lucrar com o Squeeze. Exemplo 2 Novo York Stock Exchange NYX Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a banda Bollinger inferior em 12 de junho de 2006. NYX estava claramente em território de sobrevenda Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos iria Entrar em suas ordens de compra para NYX em 13 de junho NYX fechado abaixo da banda Bollinger inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo da banda inferior para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está olhando para capturar Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada Abertura de uma posição em 13 de junho permitiu comerciantes entrar direito antes do Exemplo 3 Yahoo Inc YHOO Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006 A estratégia chamou para uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. No exemplo anterior, ainda estava vendendo pressão sobre o estoque Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra A ruptura da Bollinger Banda inferior sinalizou uma condição de sobrevenda Isso se provou correto, como Yahoo logo se virou Em 26 de dezembro, o Yahoo Novamente testado a banda inferior, mas não fechar abaixo dele Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda inferior como ele marchou para cima em direção à faixa superior. Riding a banda para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem seus inconvenientes e este É definitivamente nenhuma exceção Nos exemplos a seguir, vamos demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia é incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a sua Declínio como ele monta a banda para baixo Infelizmente, o preço não rebote tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será abl E para suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4 International Business Machines IBM Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band em 26 de fevereiro de 2007 A pressão de venda foi claramente em território de sobrevenda A estratégia chamou para uma compra sobre o estoque O próximo dia de negociação Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda causou o estoque para ir para baixo pesadamente A venda continuou bem depois do dia em que o estoque foi comprado eo estoque continuou Para fechar abaixo da banda inferior para os próximos quatro dias de negociação Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda foi mais eo estoque girou em torno e voltou para a banda média Infelizmente, por esta altura o dano foi feito. Exemplo 5 Apple Computer Inc AAPL Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferior em 21 de dezembro de 2006. A estratégia de compra de ações da Apple em 22 de dezembro No dia seguinte, o estoque fez um movimento para o Downside A pressão de venda continuou a tomar o estoque abaixo onde bateu um ponto baixo intraday de 76 77 mais de 6 abaixo da entrada após somente dois dias de quando a posição foi entrada Finalmente, a condição do oversold foi corrigida dezembro em 27, mas para a maioria de comerciantes Que foram incapazes de suportar uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro Durante o selloff não havia maneira de saber quando ele iria acabar. O que aprendemos A estratégia foi correta em usar a banda Bollinger inferior para destacar condições de mercado sobrevendido Estas condições foram rapidamente corrigidas como as ações voltou para a banda Bollinger Médio. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda vai acabar. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. NYX exemplo, o estoque subiu undaunted depois que fechou abaixo da menor Bollinger Band uma segunda vez A estratégia corretamente nos levou para que trade. Both Apple e IBM foram diferentes porque eles não quebrar a banda inferior e rebote Em vez disso, eles sucumbiram a mais vendas Pressão e montou a faixa inferior para baixo Isto pode frequentemente ser muito caro No fim, Apple e IBM giraram ao redor e este provado que a estratégia está correta A melhor estratégia proteger-nos de um comércio que continue a montar a faixa mais baixa é Para usar ordens stop-loss Ao pesquisar esses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda não teria tirado você dos que trabalhavam Para saber mais, veja The Stop - Ordem de perda - Certifique-se de usar It. Summary Comprar na ruptura da banda inferior Bollinger é uma estratégia simples que muitas vezes funciona Em todos os cenários, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido O timing dos comércios parece ser O maior problema Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesada Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos baixos e continuar no território de sobrevenda Para usar essa estratégia, Uma boa estratégia de saída é em Ordem stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que vai continuar a montar a banda inferior para baixo e fazer novos mínimos. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criado Sob a Segunda Lei de Bond Liberty. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos EUA aprovado em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Fers a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1. Bandas Bollinger. Bollinger Bands são Um indicador de gráfico técnico popular entre os comerciantes em vários mercados financeiros Em um gráfico, Bollinger Bands são duas bandas que sanduíche o preço de mercado Muitos comerciantes usá-los principalmente para determinar overbought e oversold níveis Uma estratégia comum é vender quando o preço toca a banda Bollinger superior E comprar quando atinge a banda Bollinger inferior Esta técnica geralmente funciona bem em mercados que saltam em torno de um intervalo consistente, também chamado de mercados de gama limitada Neste tipo de mercado, o preço salta fora das Bandas Bollinger como uma bola rebotando entre duas paredes . Embora os preços podem às vezes saltar entre Bandas Bollinger, as bandas não devem ser vistos como sinais para comprar ou vender, mas sim como uma etiqueta Como John Bolling Er foi o primeiro a reconhecer, tags das bandas são apenas que - tags, não sinais Uma tag da banda Bollinger superior não é por si só um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior não é por si só um sinal de compra Preço muitas vezes pode e Naqueles casos, os comerciantes que continuam tentando vender quando a banda superior é atingida ou comprando quando a banda inferior é atingida enfrentará uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se move mais E mais longe do ponto de entrada original Dê uma olhada no exemplo abaixo de um preço andando a banda Se um comerciante tinha vendido a primeira vez que o Bollinger Banda superior foi marcado, ele teria sido profundo no vermelho. Talvez uma maneira melhor de O comércio com bandas de Bollinger é usá-los para medir tendências. Usando Bandas de Bollinger para identificar uma tendência Um clich comum em negociação é que os preços variam 80 do tempo Há uma boa dose de verdade para esta declaração, uma vez que os mercados principalmente consolidar como touros e ursos Batalha pela suprema Cy As tendências do mercado são raras, razão pela qual a negociação deles não é quase tão fácil como se poderia pensar Olhando para o preço desta forma, podemos definir tendência como um desvio da norma range. At o núcleo, Bandas Bollinger medir e retratar o desvio ou Volatilidade do preço Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis na identificação de uma tendência Usando dois conjuntos de Bollinger Bands - um gerado usando o parâmetro de 1 desvio padrão eo outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - pode nos ajudar a olhar Ao preço de uma maneira diferente. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as duas bandas Bollinger superior 1 SD e 2 SD longe de significar a tendência é para cima Portanto, podemos definir a área entre essas duas bandas como a compra Por outro lado, se o preço anda entre 1 banda SD e 1 faixa SD, é basicamente em uma área neutra e nós Pode dizer que está em Nenhuma terra do homem s. Outra grande vantagem das Bandas de Bollinger é que elas se ajustam dinamicamente à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Como resultado, as Bandas de Bollinger automaticamente se expandem e contraem em sincronia com a ação de preço, criando um envelope de tendências precisas. Bollinger Bands tornou-se uma ferramenta crucial para muitos analistas técnicos Ao melhorar a sua funcionalidade através do uso de dois conjuntos de Bollinger Bands, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para tendências Existem também inúmeras diferentes Maneiras de configurar os canais Bollinger Band o método que descrevemos aqui é uma das maneiras mais comuns Enquanto Bollinger Bands pode ajudar a identificar uma tendência, na próxima seção vamos olhar para o indicador MACD que pode ser usado para medir a força de um Tendência Para olhar para outros tipos de bandas e canais, dê uma olhada em Capture lucros usando bandas e canais.
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